Sobre

• Vibram energia empreendedora: são movidas pela curiosidade, nunca desistem e estão focadas em superar seus próprios limites. Dão o máximo, porque adoram trabalhar com compromisso e dedicação. Encaram as mudanças como oportunidades e aprendem com seus erros. A excelência e a execução são primordiais na sua forma de fazer as coisas. Promovem o bom clima, a alegria e a diversão. Sabem como construir com outras pessoas e desfrutam trabalhando em equipe. Ter formação superior em áreas quantitativas, como Estatística, Economia, Engenharia, Matemática ou Computação. Possuir experiência em modelagem avançada de risco de crédito e em cálculo de perdas esperadas (ECL). Contar com vivência em construção de cenários de estresse e modelos econométricos. Conhecer ferramentas de programação, como Python ou R, e de manipulação de dados, como SQL e ter proficiência em metodologias como CreditRisk+ ou Monte Carlo. Desenvolver modelos de risco de crédito, como PD, LGD, EAD e VaR, para o portfólio. Realizar o acompanhamento e o reajuste periódico do desempenho dos modelos (backtesting). Construir cenários econômicos de estresse utilizando técnicas de modelagem econométrica. Analisar a performance da carteira de crédito e subsidiar decisões estratégicas de limites e apetite ao risco. Documentar completamente as metodologias de modelagem para fins de auditoria interna e regulatória, além de garantir a conformidade dos modelos com as normas contábeis e regulamentares, como o IFRS 9.